PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BRUFX с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение BRUFX с ^GSPC

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bruce Fund (BRUFX) и S&P 500 (^GSPC).

BRUFX управляется The Bruce Fund. Фонд был запущен 20 мар. 1968 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BRUFX или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между BRUFX и ^GSPC составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности BRUFX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bruce Fund (BRUFX) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
1,400.00%1,600.00%1,800.00%2,000.00%2,200.00%2,400.00%2,600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,574.81%
2,256.87%
BRUFX
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BRUFX:

0.16

^GSPC:

0.46

Коэф-т Сортино

BRUFX:

0.29

^GSPC:

0.77

Коэф-т Омега

BRUFX:

1.04

^GSPC:

1.11

Коэф-т Кальмара

BRUFX:

0.07

^GSPC:

0.47

Коэф-т Мартина

BRUFX:

0.51

^GSPC:

1.94

Индекс Язвы

BRUFX:

3.80%

^GSPC:

4.61%

Дневная вол-ть

BRUFX:

11.98%

^GSPC:

19.44%

Макс. просадка

BRUFX:

-44.06%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

BRUFX:

-23.22%

^GSPC:

-10.07%

Доходность по периодам

С начала года, BRUFX показывает доходность 1.17%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -6.06%. За последние 10 лет акции BRUFX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 1.91% против 10.11% соответственно.

BRUFX

С начала года

1.17%

1 месяц

-1.17%

6 месяцев

-3.25%

1 год

2.25%

5 лет

0.67%

10 лет

1.91%

^GSPC

С начала года

-6.06%

1 месяц

-3.27%

6 месяцев

-4.87%

1 год

9.44%

5 лет

14.30%

10 лет

10.11%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BRUFX и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BRUFX
Ранг риск-скорректированной доходности BRUFX, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BRUFX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRUFX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRUFX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRUFX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRUFX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BRUFX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bruce Fund (BRUFX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BRUFX, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
BRUFX: 0.16
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино BRUFX, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BRUFX: 0.29
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега BRUFX, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
BRUFX: 1.04
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара BRUFX, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
BRUFX: 0.07
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина BRUFX, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
BRUFX: 0.51
^GSPC: 1.94

Показатель коэффициента Шарпа BRUFX на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRUFX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.16
0.46
BRUFX
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок BRUFX и ^GSPC

Максимальная просадка BRUFX за все время составила -44.06%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRUFX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-23.22%
-10.07%
BRUFX
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности BRUFX и ^GSPC

Текущая волатильность для Bruce Fund (BRUFX) составляет 7.76%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 14.23%. Это указывает на то, что BRUFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.76%
14.23%
BRUFX
^GSPC