Сравнение BRUFX с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bruce Fund (BRUFX) и S&P 500 (^GSPC).
BRUFX управляется The Bruce Fund. Фонд был запущен 20 мар. 1968 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BRUFX или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между BRUFX и ^GSPC составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности BRUFX и ^GSPC
Основные характеристики
BRUFX:
0.47
^GSPC:
1.67
BRUFX:
0.68
^GSPC:
2.26
BRUFX:
1.09
^GSPC:
1.30
BRUFX:
0.17
^GSPC:
2.52
BRUFX:
1.44
^GSPC:
10.29
BRUFX:
3.05%
^GSPC:
2.08%
BRUFX:
9.40%
^GSPC:
12.86%
BRUFX:
-44.06%
^GSPC:
-56.78%
BRUFX:
-22.82%
^GSPC:
-0.82%
Доходность по периодам
С начала года, BRUFX показывает доходность 1.70%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 3.18%. За последние 10 лет акции BRUFX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 2.03% против 11.24% соответственно.
BRUFX
1.70%
4.07%
-0.66%
3.55%
-1.52%
2.03%
^GSPC
3.18%
4.14%
11.67%
20.84%
12.51%
11.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности BRUFX и ^GSPC
BRUFX
^GSPC
Сравнение BRUFX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bruce Fund (BRUFX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок BRUFX и ^GSPC
Максимальная просадка BRUFX за все время составила -44.06%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRUFX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BRUFX и ^GSPC
Текущая волатильность для Bruce Fund (BRUFX) составляет 2.83%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 3.49%. Это указывает на то, что BRUFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.