Сравнение BRUFX с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bruce Fund (BRUFX) и S&P 500 (^GSPC).
BRUFX управляется The Bruce Fund. Фонд был запущен 20 мар. 1968 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BRUFX или ^GSPC.
Основные характеристики
| BRUFX | ^GSPC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.57% | 11.05% |
| Дох-ть за 1 год | 5.44% | 27.37% |
| Дох-ть за 3 года | 0.05% | 8.37% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.65% | 13.14% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.02% | 10.90% |
| Коэф-т Шарпа | 0.38 | 2.49 |
| Дневная вол-ть | 12.52% | 11.59% |
| Макс. просадка | -42.20% | -56.78% |
| Current Drawdown | -6.24% | -0.21% |
Корреляция
Корреляция между BRUFX и ^GSPC составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности BRUFX и ^GSPC
С начала года, BRUFX показывает доходность 3.57%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 11.05%. За последние 10 лет акции BRUFX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 6.02% против 10.90% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BRUFX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bruce Fund (BRUFX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок BRUFX и ^GSPC
Максимальная просадка BRUFX за все время составила -42.20%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRUFX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BRUFX и ^GSPC
Текущая волатильность для Bruce Fund (BRUFX) составляет 1.75%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 3.40%. Это указывает на то, что BRUFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.